移动大数据应用：基于金融活动指数的量化选股策略
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摘要
本报告基于移动大数据，利用杭州数行科技提供的金融活动指数，精准刻画金融投资者人群，构建量化选股策略。通过对比机构调研数据，金融活动指数覆盖面更广、频率更高，可补充传统调研不足。报告构建基于金融活动指数边际增长的多头组合与中证1000指数增强组合，回测显示，该策略自2019年以来取得超越基准的显著收益，年化收益率最高达62.16%，信息比高达3.61，表现稳健 [page::0][page::8][page::13][page::15][page::16][page::17]
