光大证券市场活跃度指数 EMAX，静待活跃度的上升
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摘要
本报告基于高频5分钟数据，通过回归模型构建了光大证券A股市场活跃度指数EMAX，科学刻画市场价量配合关系，反映市场活跃程度及投资者情绪。EMAX指数领先市场见顶和见底约三个月，依据EMAX信号的交易策略自2003年来累积收益率超300%。当前EMAX处于低位，市场虽反弹但活跃度尚未显著提升，建议等待活跃度突破确认后的买入时机，确保收益确定性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::8]
