国债期货转换期权的估算及应用2013年冬季金融工程研究之二

创建于 2025-07-22T11:51:25.125403+08:00 更新于 2025-07-22T11:57:40.215885+08:00

摘要

本报告系统研究了国债期货转换期权的定价、市场价值及其在套利中的应用。报告通过持有成本模型和两资产交换期权模型，结合市场净基差和流动性情况，测算转换期权价值，并提出基于含权回购利率调整套利空间的定价方法，为理解和把握国债期货合理价格提供理论依据和实证支持[page::1][page::7][page::15][page::16]

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