Stochastic Control Problems with Infinite Horizon and Regime Switching Arising in Optimal Liquidation with Semimartingale Strategies

创建于 2026-02-27T11:45:04.800977+08:00 更新于 2026-02-27T11:59:06.921120+08:00

摘要

本文研究带有随机系数与状态切换的无限时域最优控制问题，采用三组无限时域BSDE系统刻画值函数与候选最优策略，建立了一类具有随机Lipschitz驱动且系数非有界的多维无限时域BSDE存在性理论，并由此证明控制问题良定与在额外条件下最优策略的存在与唯一性 [page::0]