康波萧条周期下的绝对收益破局方向 一2024年资产配置及量化策略中期展望
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摘要
本报告深入分析全球及中国宏观经济周期特征，指出当前美国美股估值泡沫明显，A股处于底部震荡阶段，美债利率震荡回落，并围绕康波萧条特征，揭示中美经济异同及市场影响。重点介绍普林格周期资产配置模型及中信建投六维度行业轮动量化策略，涵盖多因子模型择时与选股策略，多个组合均实现年化超额收益和较高夏普比率，资产配置与风格轮动策略表现优异，反映了量化策略在复杂经济环境下的表现优势[page::0][page::1][page::5][page::6][page::10][page::26][page::27][page::28][page::31][page::32][page::40]
