商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告详细跟踪和评估了2017年以来国内主要商品期货的CTA量化策略，包括Dual Thrust、ATR、RBreaker三大日内策略及产业链套利、跨期套利等多策略表现。结合大量策略历史净值走势和指标统计，深度剖析了各策略的收益、夏普率、最大回撤、胜率等关键绩效指标，ATR策略橡胶表现突出，年化收益53.53%，最大回撤仅11.71%；HMM择时策略焦炭年初以来收益高达444.67%。全方位展现了商品期货CTA策略的盈利能力与风险特征，为期货量化投资提供实证支持和策略参考 [page::0][page::4][page::5][page::11][page::13][page::17][page::19][page::22]
