融资融券短线组合投资策略
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摘要
本报告基于我国融资融券业务的快速发展，构建并测试了持股周期为一周的短线组合策略，采用量价缩量反转效应，做多缩量下跌个股、做空缩量上涨个股，实现多空统计套利。历史回测显示多空组合相比单边收益更稳健，最大回撤和回撤时间明显缩短，胜率提升，呈现显著的正超额收益。实盘自2012年6月中旬发布以来，组合处于一定亏损区间。报告系统地运用多个样本内外时间区间的统计测试和图表展示了策略的绩效表现及风险控制效果，为融资融券交易者提供有效的量化选股和交易思路 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]
