量化策略专题研究—量化行业配置模型体系及最新观点
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摘要
本报告系统介绍了基于宏观基本面、中观业绩估值、技术面模式匹配、趋势动量及投资者行为的量化行业配置模型，分析多视角的行业轮动策略表现及其优势。2020年机构投资者行为视角模型表现最佳，年化超额收益达41.5%，综合展示行业配置在超额收益中的重要作用，并基于多模型提出2021年行业配置建议，涵盖周期、消费、金融及国防军工等重点领域，为量化投资提供模型支持及策略指引 [page::0][page::1][page::27][page::28]
