加权盈利频率因子：8 月因子 IC 均值为-0.07——加权盈利频率因子 8 月跟踪
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摘要
本报告基于加权盈利频率因子构建与持续跟踪，定义为股票过去40天收益率超过2%的加权计数，采用半衰期加权突出近期表现。2023年至2024年8月，该因子在沪深A股市场表现为负相关，8月因子IC均值为-0.07，展示了因子整体负向信息特征。行业层面，14个申万一级行业IC均值为正，煤炭行业表现突出，其余多为负相关。多头组合月度表现呈现阶段性波动，累计超额收益为-10.04%。报告强调风险提示，因子表现基于历史数据，存在不确定性 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7]。
