商品跨品种套利不同策略分析比较
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摘要
本报告系统分析了黑色金属、有色金属、能化及农产品四大商品类别中跨品种套利的策略构建与回测表现。采用30日滚动回归系数的动态价差构建，结合布林通道交易信号及60日相关系数与5日趋势性信号双重过滤，有效提升策略风险控制和收益稳定性。实证显示黑色金属品种需引入趋势性信号过滤以降低回撤，铜锌等有色金属价差较稳定无需趋势性调整，能化和农产品的表现因品种特性差异显著，相关性指标作用有限。多品种策略的敏感性参数分析与回测结果为跨品种套利模型优化提供实证支持 [page::0][page::6][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20]
