量化选股策略解析及2023年展望

创建于 2025-07-16T18:28:25.385510+08:00 更新于 2025-07-16T20:11:13.366169+08:00

摘要

本报告通过多维度视角分析A股量化选股策略演变，揭示预期差向景气趋势转化过程中的风格轮动特征。重点梳理超预期策略失效的原因，提出基于延续性和市场认可度的预期差改进方法。并结合GARP因子配置，展示沪深300指数增强策略的实证表现，为2023年量化策略提供风格选择及组合配置思路参考 [page::2][page::7][page::9][page::13][page::23][page::25]

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