Dynamic ETF Portfolio Optimization Using enhanced Transformer-Based Models for Covariance and Semi-Covariance Prediction(Working Version)
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摘要
本报告提出利用Transformer模型预测协方差与半协方差矩阵，实现ETF组合的动态优化。通过引入半协方差矩阵聚焦下行风险，结合Autoformer、Informer和Reformer等先进模型，我们显著提升了风险管理和收益表现。实证结果显示，基于半协方差优化的组合在波动市场中表现优越，且采用基于下行风险的Sortino比率验证了风险调整收益的提升，为资产管理提供动态且精准的风险评估框架。[page::0][page::2][page::16][page::18][page::20]
