风险无处不在： 资产波动率模型构建与预测

创建于 2025-07-22T15:19:19.907428+08:00 更新于 2025-07-22T15:42:15.311386+08:00

摘要

报告基于近期疫情及突发事件对资本市场波动率影响的考察，结合国内外48种资产数据，提炼共性波动率因子，构建并优化多种基于实际波动率的风险预测模型。通过样本内外R2和投资者效用模型检验，HExp及其衍生模型表现突出，显著提升波动率预测准确性和投资效用，提供稳健的大类资产风险管理与资产配置参考 [page::0][page::3][page::5][page::9][page::16][page::20]

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