金融工程

创建于 2025-07-21T05:59:54.639805+08:00 更新于 2025-07-21T06:53:52.727480+08:00

摘要

本报告系统介绍了2023年以来多个量化选股组合的构建方法及其表现，重点覆盖股权激励组合（激励目标、人员结构、实施进度）、超预期组合、大盘价值组合以及中证500和中证1000指数增强组合。通过多因子筛选和行业及市值中性化处理，增强组合相较标的指数均展现出较好超额收益，尤其是基于复合因子的指数增强策略有效提升了组合表现[page::2][page::4][page::5]。

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