金融工程:上月价量模式匹配策略表现较好 ——量化交易策略月报（2021 年 8 月 2 日）
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摘要
本报告详尽回顾了截至2021年7月的多类期货量化交易策略的历史及上月表现，突出表现包括价量模式匹配策略在2021年7月实现8.12%的月收益率，成功率57.14%，最大回撤-2.52%。此外，加强版EMDT策略全年收益累积达729.02%，表现突出。报告涵盖风格套利、随机区间突破、EMDT、SLM、SMT及期权比率预测等策略的交易次数、成功率与风险指标，助力投资者深入理解策略表现与风险特征，供量化交易决策参考[page::0][page::13][page::14][page::15][page::18]。
