Method of Moments Estimation for Affine Stochastic Volatility Models
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摘要
本报告针对仿射随机波动率模型提出了一种基于矩方法的参数估计方法。核心贡献在于建立了用于任意阶矩递归计算的闭式表达式，进而构建了明确的矩估计量，证明了其渐近正态性质，并推导了协方差矩阵的显式公式。数值实验验证了估计方法的准确性和计算效率，优于传统MCMC方法，且适用范围涵盖多种仿射随机波动率模型 [page::0][page::2][page::8][page::15][page::17]。
