分红与股指期货价格

创建于 2025-07-23T07:22:38.399408+08:00 更新于 2025-07-23T07:28:06.490284+08:00

摘要

报告对2013年沪深300指数现金分红进行了详细预测，分析分红对股指期货基差和跨期价差的影响，构建了基差和价差的理论模型，并结合历史数据验证，通过分红和资金成本因素预测期货价格走势，提供期现套利和跨期套利的策略建议，强调分红季负基差在理论上并不妨碍期现套利，提出对冲组合需注意分红收益时间错位问题 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::14][page::15]

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