高频因子 2022 年度总结（上）——高频因子在量化选股策略中已不可或缺？以中证 1000 增强为例
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摘要
报告系统汇总与检验了海通量化团队自2014年以来开发的反转型、动量型与深度学习三类高频因子，证明高频因子在月度/周度调仓下对中小盘选股具有稳定的超额能力，并且将高频因子引入中证1000增强组合后，2016-2022年各类约束下年化超额收益普遍提升至24%以上（精简人工逻辑+深度学习情形在宽松约束下可达28%），表明高频信号已成为可行的重要alpha来源 [page::0][page::13]。
