因子跟踪周报 市值非线性市值贝塔表现较好
创建于 更新于
摘要
本报告基于中信建投因子库对10个风格因子和12个Alpha因子在不同股票池的IC和收益率表现进行了系统跟踪分析。本期风格因子中，市值、非线性市值及贝塔因子表现较优，Alpha因子中FZ1、FZ11、FZ2因子表现突出。因子多头组合收益显示非线性市值和市值因子累计收益领先，其应用价值显著，报告结合多因子和单因子检验方法，全面剖析因子表现和市场变化趋势，为量化选股和资产配置提供依据 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9]
