利用高频数据初探期权与 50ETF 套利机会――期权套利专题报告之一
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摘要
本报告利用上证50ETF期权上市以来的tick级高频数据，监测并分析期权平价套利机会，构建正向套利策略并回测，发现高频数据能捕捉到短暂高额预期收益，策略胜率达94.55%，最大回撤仅1.91%，但实际操作受限于流动性和交易机制限制存在一定风险。此外，套利机会受市场情绪影响集中出现，未来可进一步研究基于股指期货的反向套利及多样化期权套利策略 [page::0][page::6][page::10][page::13][page::14][page::12]
