因子跟踪周报—贝塔动量流动性因子表现较好

创建于 2025-11-24T13:18:41.303065+08:00 更新于 2025-11-24T13:29:41.808962+08:00

摘要

本周因子跟踪显示：在全A及主要指数池中，风格因子里贝塔、动量与流动性表现突出；Alpha因子中FZ9、FZ11、FZ2表现较好。因子统计与多因子回归基于去极值、标准化及市值/行业中性化处理，组合为各池前20%等权多头构建，回测区间覆盖2018年至今，结果用于短期与中长期因子有效性监控 [page::0][page::9]

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