【光大金工】细颗粒度下北向资金的配置能力 量化策略研究系列报告之四
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摘要
本报告细分北向资金为交易盘和配置盘，分析其资金流及行业配置差异，构建基于超额净流入的择时策略及行业轮动策略。交易盘资金表现出更强的短期择时能力和行业轮动收益，配置盘则偏好长期价值投资，反映较稳定的资金流向。基于资金拆解的择时与行业轮动策略在沪深300和中证800指数中表现优异，交易盘双周-TOP5及配置盘6周-TOP5行业轮动组合具备较好超额收益和风险控制能力。策略在行业ETF基金上的应用也验证了其有效性，为市场投资提供高价值参考 [page::0][page::1][page::3][page::8][page::11][page::15][page::17][page::23][page::24]
