分类型可转债多因子组合的构建

创建于 2025-07-16T09:30:57.022315+08:00 更新于 2025-07-16T10:06:17.379099+08:00

摘要

本报告围绕可转债不同类型（偏股型、平衡型、偏债型）构建分类多因子组合，采用估值和量价两大类因子，筛选与合成在不同类型样本中表现优异的因子，结合动态权重配置模型，实现年化收益约26~27%的绝对收益目标，风险控制良好[page::0][page::4][page::15][page::22]