高频量价选股因子初探：——因子深度研究系列
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摘要
本报告针对高频盘口数据构建了四个量价选股因子（VOI、VOI2、OIR、MPB），并将其转为月频低频因子进行回测。结果显示MPB因子表现最佳，年化多空收益21.24%、夏普率2.68。VOI和OIR因子在高频表现正相关但转为低频后出现逻辑反转，反映短期散户追涨杀跌与主力操纵影响。报告系统分析因子构造、降频方法及其与传统因子的相关性，为构建有效量价选股策略提供了有力支持 [page::0][page::5][page::6][page::14]
