分红对期指的影响
创建于 更新于
摘要
本报告基于截至2019年4月28日各指数成分股已公布的分红信息，采用综合预测模型估算分红对股指期货（上证50、沪深300、中证500）不同合约的剩余影响。研究发现分红对覆盖分红高峰期合约的价格影响显著，分红点数较往年有所提升，尤其是中证500指数分红增长明显。报告还回顾了2006年以来的指数分红状况及分红时间分布，并详细说明分红预测流程与股指期货理论定价模型，为期货定价及策略制定提供量化支持和风险提示 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::7][page::9]。
