金融工程: A股量化风格：关注小盘反转，价值风格或复苏
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摘要
报告回顾了A股市场近期风格表现，强调疫情影响下市场风险偏好降低，资金偏向小盘股反转风格及价值风格复苏。基于日历效应和资金流分析，2020年3月小盘反转风格或继续占优，价值风格有望修复。推荐基于沪深300的绩优蓝筹风格趋势策略，历史回测显示超额年化收益9.5%，信息比0.80，表现稳健。宏观事件及估值分析亦支持高成长、小市值风格组合的潜力 [page::0][page::3][page::10][page::14][page::20][page::21][page::17]
