量化事件研究系列（2）：深挖业绩预告信息，捕捉真成长股机会

创建于 2025-07-17T13:51:33.268341+08:00 更新于 2025-07-17T15:56:11.061196+08:00

摘要

本报告系统研究了A股市场的业绩预告事件效应，构建多类未预期盈余因子（SUE），结合历史财务及分析师预期信息，筛选出成长性高且超预期的个股。基于复合因子SUEcombo的选股策略历史表现优异，2017年以来年化超额收益达23%，回撤显著低于市场，显示业绩预告事件策略具有显著的Alpha收益能力及投资价值[page::0][page::1][page::5][page::8][page::9]

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