Optimizing Portfolio with Two-Sided Transactions and Lending: A Reinforcement Learning Framework
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摘要
本报告提出一种基于强化学习的加密资产组合管理模型，通过引入双向交易与借贷机制及基于盈亏的奖励函数，显著提升了模型在高风险环境下的收敛性和风险管理能力。实验结果显示，该模型在波动剧烈的加密货币市场实现了超越传统回报型RL和多种经典单期优化模型的收益与风险表现，尤其在高波动期获得了更优的收益风险比和下行风险控制效果，验证了其动态多周期资本优化的有效性 [page::0][page::8][page::14][page::15][page::17]。
