基于宏观、中观及行业基本面信息的行业指数择时策略
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摘要
本报告以交通运输行业为案例，结合宏观、中观和行业基本面经济指标，运用单样本t检验筛选有效领先指标，构建多因子合成因子择时模型，优化子行业指数配置，实现一级行业指数轮动增强。结果显示，行业指数择时与轮动策略显著提升年化超额收益率，最高达17.5%，Sharpe比率0.96，且样本外跟踪获得5.6%超额收益，验证了经济指标在行业轮动策略中的有效性和实用性[page::0][page::10][page::14][page::25][page::24][page::26].
