基于多元分析的 CNN-LSTM 模型

创建于 2025-07-20T23:54:20.304954+08:00 更新于 2025-07-21T01:14:27.084554+08:00

摘要

本报告介绍了多元 CNN-LSTM 模型，结合卷积神经网络与长短期记忆网络优势，利用多变量时间序列分析，实现对上海、日本、新加坡及印尼四大亚洲股市指数的并行预测。实验结果表明，该模型较之单独 CNN 或 LSTM 模型，在新冠疫情期间对市场指数的预测精度最高，错误最小，且预测误差在训练和测试阶段表现稳定，有助于投资决策支持。[page::0][page::2][page::8][page::12][page::13]

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