“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版

创建于 2025-07-15T17:10:37.129387+08:00 更新于 2025-07-15T18:04:53.066331+08:00

摘要

本报告基于期货持仓量与价格的高频价量相关性，提出持仓量修正方法还原交易者多空意图，构建零参数CTA策略。策略在沪深300股指期货2017-2020年间实现44.48%年化收益，最大回撤10.34%，显著优于基准并具备稳健性[page::0][page::7][page::10][page::11]。

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