A MULTI-STEP APPROACH FOR MINIMIZING RISK IN DECENTRALIZED EXCHANGES — THE SIAG/FME CODE QUEST 2023 WINNING STRATEGY
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摘要
本报告针对去中心化交易所中流动性提供者的投资风险管理问题，提出一种三步最小化条件风险价值（CVaR）的算法：利用核岭回归近似复杂的非线性目标函数，随后基于该近似函数求解初步最优解，最后以该解为起点使用序列最小二乘规划精细优化。该方法显著降低了计算复杂度，同时保证了解的准确性，并通过Cython加速实现进一步提升效率。实验证明本方法在多池流动性提供策略设计中优于竞品，表现稳健且高效[page::0][page::1][page::4][page::6][page::8][page::10]。
