“蓝海启航”系列研究之八：基于营收相似性的相对动量因子构建与应用
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摘要
本报告基于秩鼎提供的营收拆解标准化数据，构建了营收相似相对动量因子，并分别从信息来源和经营业务复杂度维度对其进行增强，通过引入业务关联性进一步改进因子，有效提升了因子的收益预测能力和稳定性。最终因子在不同宽基指数中均表现良好，尤其在中证1000中具有更强的有效性和收益表现，为A股市场量化选股提供了有效因子工具 [page::0][page::7][page::9][page::11][page::14][page::16][page::17][page::18][page::21]。
