CTA 产品及策略 三季度回顾与 展望
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摘要
本报告详细统计与分析2017年三季度CTA产品发行及业绩表现，涵盖股指期货、国债期货及大宗商品三个主要标的。报告指出，三季度CTA产品新发行数锐减，股指期货策略受低波动影响表现一般，国债期货波动率历史低位，趋势策略机会有限，而大宗商品波动率上升，趋势跟踪表现优异，尤其黑色、有色及化工板块展望乐观。多样化CTA策略回测数据显示不同策略表现差异显著，结合市场行情提出四季度策略建议及风险提示 [page::0][page::3][page::4][page::8][page::11][page::14][page::20]。
