基于 RSRS 策略改进的资产配置研究—FOF 专题系列报告之五
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摘要
本报告将RSRS择时策略应用扩展到大类资产配置，并结合风险平价与因子策略构建多风险水平资产组合。实证显示，RSRS改进策略在提升年化收益（最高至22%）的同时显著降低了波动率和最大回撤，夏普比率亦明显提升，增强组合风险调整后表现。研究覆盖股票、债券及商品等资产类别，提供稳健、平衡、进取三种风险偏好组合，满足不同投资需求[page::0][page::4][page::8][page::13][page::14][page::15][page::16]
