分红对期指的影响 20220506
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摘要
本报告基于各指数成分股的分红信息和净利润预测模型，详细测算了分红对上证50、沪深300、中证500股指期货合约价格及对冲成本的影响。结合历史分红数据回顾与分红时间分布，进一步验证了预测模型的准确性。分红主要集中在5-7月，在预测流程中细化了净利润预估、税前分红总额计算及分红对指数和各期货合约的具体影响。报告附有期货理论定价模型解释，风险提示分红预测基于合理假设，若市场环境突变则结果可能偏差 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9][page::11]
