金融工程 / 量化择时

创建于 2025-04-25T14:24:21.784898+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:21.860958+08:00

摘要

本报告基于行业价格与成交量的同比序列分析，提出华泰价量同比择时模型，结合市场周期性特征，实现基于行业的量价择时策略。实证显示该模型在2002-2016年期间，年化收益率约23%，夏普比率达1.1，显著优于等权指数，同时基于行业价量同比开发的大盘择时策略也取得良好效果，验证了行业价量信息在市场择时中的重要作用（见图9、图15展示主要策略收益与看多信号）[pidx::0][pidx::3][pidx::8][pidx::13][pidx::17]

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