基于 Dual-Thrust 模型的 CTA 策略 11月份效果跟踪

创建于 2025-07-22T07:16:37.659802+08:00 更新于 2025-07-22T11:00:37.514983+08:00

摘要

本报告基于Dual-Thrust模型构建期货市场CTA策略，详细介绍了模型原理和参数设置，通过2020年11月回测数据评估策略效果。回测显示11月在金融期货品种IH、IF表现较好，IC表现不佳，风险提示策略基于历史数据，未来有效性不保证[page::0][page::1][page::2]。