衍生品应用与产品设计系列——VIX 指数介绍及 GSVX 编制
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摘要
本报告系统介绍了VIX指数的发展历史、计算方法及其在市场中的应用价值，展示了VIX指数作为市场波动率预期指标的预测能力及其对股票市场和期权市场的影响。同时，报告基于中国沪深300股指期权仿真数据，采用CBOE标准计算方法成功编制了国信VIX指数GSVX，结果显示其具有一定的预测性和与标的指数负相关的特征，为后续市场风险监控和交易策略提供了有效工具 [page::0][page::3][page::6][page::15]。
