华泰金工 | 中证 1000 增强今年以来超额 $17.25\%$
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摘要
本报告基于华泰金融工程团队开发的全频段量价融合因子，构建AI主题指数轮动、AI概念指数轮动及AI行业轮动模型，均表现出显著的超额收益和良好的风险调整特征。全频段融合因子自2017年回测以来表现稳健，中证1000增强组合今年以来实现超额17.25%，年化超额收益22.16%。AI主题和概念指数轮动模型分别实现16.80%和23.80%年化收益。文本FADT_BERT选股组合自2009年回测以来年化收益40.43%，表现优异。整体策略均采用周频调仓，适合主动量化配置，具备良好的盈利能力与风险控制效果。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]
