STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL WITH MEASURABLE COEFFICIENTS VIA $L^{p}$-VISCOSITY SOLUTIONS AND APPLICATIONS TO OPTIMAL ADVERTISING
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摘要
本文建立并应用了基于L^{p}-粘性解理论的框架，证明在可测系数且（局部）一致椭圆扩散下，HJB方程存在唯一的L^{p}-粘性解且属于W^{2,p}_{loc}，由此得到强解并给出验证定理以构造最优反馈控制，最后将理论用于含可测（甚至不连续）系数的最优广告投放问题的完全求解与策略表征 [page::1][page::3][page::9].
