Two Stochastic Control Methods for Mean-Variance Portfolio Selection of Jump Diffusions and Their Relationship
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摘要
本文研究了跳跃扩散模型下均值-方差投资组合选择问题的最大值原理（MP）与动态规划原理（DPP）两种随机控制方法，得到了最优投资组合与有效前沿，并首次揭示了两种方法之间的关系，特别是伴随过程与价值函数的对应关系，为理论与实际应用提供了重要工具和分析框架 [page::0][page::1][page::6][page::10][page::11]。
