配置微观因子策略正当时——金融工程2024年度中期投资策略
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摘要
本报告通过构建宏观、中观、微观三维度指标，分析A股当前处于弱势震荡区间，推荐偏好大盘价值风格。依托多因子行业轮动模型，精选公用事业、银行、白色家电、小家电和煤炭行业，2024年上半年实现8.36%的行业轮动策略超额收益。运用遗传规划技术构建沪深300、中证500、中证1000指数增强选股模型，累计超额收益分别达到6.82%、5.21%和3.08%。此外，基于随机森林的可转债择券策略实现7.73%的超额收益，显示低风险资产配置优势。[page::0][page::3][page::5][page::13][page::14][page::18][page::24]
