量化产品周报：三大指增九成正超额，小微盘量化产品表现亮眼
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摘要
本报告回顾2025年5月26日至30日A股市场宽基指数及风格指数表现，重点跟踪300、500、1000增强指数基金和主动量化基金的超额收益及配置偏好。报告指出当前量化策略超额环境偏积极，三大指增产品中位超额收益均为正，公募主动量化基金以小微盘、成长风格为主导配置，行业轮动及风格轮动速度处于低位，市场分化明显，量化选股机会较为充分。重点分析Barra因子贡献及ETF风格及行业配偏，结合基金申赎数据估算持仓偏好，揭示当前量化产品的风格特征和收益驱动力。[page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::8][page::10]
