DFQ 遗传规划价量因子挖掘系统 因子选股系列之九十
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摘要
本报告介绍了基于遗传规划的DFQ价量因子挖掘系统，系统在传统alpha体系下通过机器进化高效挖掘显式表达式的选股因子。DFQ算法优化了进化效率，有效避免公式膨胀与因子间高相关，3天内挖掘出324个适应度超过5%的低相关因子。精选10个因子长期稳定性优异，IC绝对值超8%，年化ICIR 4以上，多头超额收益超10%。多因子合成后样本外表现优于人工因子，年化夏普率达2.42，最大回撤低于3.5%[page::0][page::4][page::10][page::18][page::26]
