大小盘风格轮动——基于公募基金的偏好
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摘要
本报告研究基于公募基金偏好的沪深300与中证500指数风格轮动策略。通过基金净值拟合验证基金与指数的紧密度，统计分析基金偏好轮动趋势，构建两类轮动策略并进行回测。结果显示，轮动策略均优于固定50%基准配置，其中60交易日换仓效果最佳，具有较高胜率和收益优势。报告还披露基金风格拟合数据支持策略基础，具较强实证依据 [page::2][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]
