国债期货蜘蛛网策略绩效回顾 20170722
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摘要
报告系统回顾了国债期货蜘蛛网CTA策略的历史及近期表现，2013至2017年间累计收益率为21.8%，年化5.47%，年化波动率仅3.05%。六月份以来，策略日胜率达61.1%，信息比率高达2.42，最大回撤低至0.24%。策略通过捕捉主力会员多空仓增量信号构建，结合会员数量、交易热度和合约起始日期过滤信号，显著提升策略稳定性及有效性。此外，随机信号模拟验证了策略信号的有效性，显示其超越97.6%的随机策略表现[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5]。
