使用多因子框架的沪深300指数增强模型一多因子模型研究系列之七
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摘要
本报告基于多因子模型框架，系统构建了沪深300指数增强模型，涵盖数据预处理、单因子检测、收益预测及风险模型构建四大步骤，最终采用估值、盈利、成长、动量和流动性等因子构建收益模型，利用Barra风险模型进行风险控制。回测区间为2011年2月至2019年1月，模型实现年化超额收益10.15%，平均跟踪误差3.55%，换手率4.09倍，且多年份均跑赢基准指数。未来计划拓展中证500及机器学习预测模型，持续优化量化投资策略 [page::0][page::4][page::15][page::16]
