固收加系列之五 股债性价比指标改进与组合构建
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摘要
本文基于股债性价比指标的历史表现瓶颈，提出将经济增长预期变化和全球利率水平纳入指标改进体系，显著提升预测准确度和组合收益表现。基于改进指标构建的非线性映射组合有效平衡收益与风险，进一步结合抗跌股票和极端择时信号的固收加组合实现稳定高收益表现，基于基金指数的组合年化收益达到8.59%，最大回撤仅2.57%，表现优异 [page::0][page::4][page::9][page::10][page::12][page::15][page::19][page::20]
