机构资金研究系列之三：利用ETF资金流入构造指数择时策略
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摘要
本报告围绕利用ETF资金流入与指数收益划分象限构造择时信号的方法，重点以沪深300 ETF为样本，设计了基于多窗口期资金流与收益象限的一致性指标，实现样本外滚动择时，取得累计收益327.01%、年化收益17.59%，显著优于沪深300指数。策略在周频和月频下表现稳健，且在上证50、创业板50等宽基类ETF同样有效，展示了该方法的较强泛用性和可行性[page::0][page::9][page::12][page::15]。
